资产投资组合头寸每天都发生变化的VaR(value at risk)怎么计算？

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收藏 2017-07-06

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如题，本人最近在学习在险价值value at risk, 但是目前的数据是，资产组合的头寸每天都发生变化，这样的情况的value at risk怎么计算？采用什么模型合适？

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2017-7-8 19:02:42

刘盼成发表于 2017-7-6 12:00
https://financetrainingcourse.com/education/2012/11/value-at-risk-var-models-methods-metrics-excel-s ...

您这个链接非常好，但是我还是没看到适合我这种情况的方法。不过非常感谢您

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