脉冲反映 - 经管之家

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收藏 2009-10-13

为什么我在做向量自回归分析的脉冲响应图时，脉冲图是扩张性的？而且随着时间的推移响应越来越大？

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2009-10-13 14:57:37

数据的选取有问题

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2009-10-13 15:21:31

你的模型不稳定，不在单位圆内，做图瞧瞧就知道了

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2009-10-13 17:03:42

这是什么意思啊?b] 3# 19721016

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2009-10-13 17:06:45

单位根检验都通过了阿，帮忙具体说说，谢谢！
3# 19721016

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2009-10-13 17:19:52

VAR模型其实并不要求序列是平稳的，只要求模型本身是稳定的（也就是特征根在单位圆内），只不过平稳序列更有利于特征根在单位圆内，所以很多人不管三七二十一，一上来就进行单位根检验，用平稳序列建立VAR，这也就是你见到不少人也论文时第一步就做单位根检验，再建立模型，但就是平稳序列也有可能出现VAR模型不平稳的情况，可能原因是：一你是用名义变量，没有用指数折算二就是折算了，你以序列直接建模型，没有进行时间序列的趋势分解，是用分解后的TC项进行建模，你要么用了SA，要么用了S建立模型，如果按上述处理了仍出现现在情况，说明不能进行自回归建模，应进行其他分析

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2009-10-13 17:24:05

你可以查查数据有问题没？处理了吗？没问题也处理了，试试SVAR下

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2009-10-13 17:26:49

太谢谢了，讲的太深刻了，看来我只知皮毛，我根本就不知道TC SA S等，以后一定好好补上，谢谢！
【b] 6# 19721016

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2009-10-13 17:31:10

这个我更不知道了，不知道在什么上可以看到呢？我好想找一本书看看，推荐一本吧，谢谢！
7# 19721016

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2009-10-13 20:17:02

不稳定的VAR做出来的脉冲是发散的

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2009-10-13 20:17:18

不稳定的VAR做出来的脉冲是发散的

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2009-10-13 23:19:08

就是高的那本书，只不过那本书散的很，要前后几章联系起来去找答案

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2009-10-15 23:01:16

2楼到处都可以看见

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2012-8-30 21:20:07

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2012-8-30 21:34:42

本人认为，脉冲响应函数可用来分析一变量对另一变量的单位标准差的冲击反应，扩张性的脉冲图表明一变量对另一变量的推动作用迅速增强。

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2015-7-4 19:09:13

19721016 发表于 2009-10-13 23:19
就是高的那本书，只不过那本书散的很，要前后几章联系起来去找答案

跪求哪本书？

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