<P>请问，在用有限差分法求解PDE时，coupon bond的coupon rate应该如何转化为连续复利</P>
<P>如30年8％的每年付息债券，30年后在付面值，其连续复利应该怎么处理，在带入PDE中呢？</P>
<P>我用隐性差分法，在CIR利率模型下，求得的零息债券价格与解析解一致，但求解付息债券时，结果总是过大，应该是连续复利没有转换好。请高手不吝赐教！多谢</P>