有关时间序列的分析问题 - 经管之家

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有关时间序列的分析问题

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收藏 2017-10-08

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本人接触时间序列时间不久，希望各位大神多多指教~~我做的是一个两变量的时间序列模型，用的是年度数据，时间不久只有15年，获得数据后第一步做的是单位根检验，发现不平稳，之后取对差分一次后皆平稳~如图：

第二变量个也是取对一阶差分后平稳，

但在之后的协整分析时发现二者没有协整关系：

这样的话后续的协整和vec貌似都做不成了，无法判断二者有长期关系；只能做一个格兰杰因果检验，那后续该怎么研究啊，还是就此结束下结论？望高人指点迷津，不胜感激！！

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龙族D王小狼查看完整内容

先用Engel Granger 两步法做，看反馈的结果，剩下的再编。你vecm出问题有很多可能，比如你这15年里包含经济危机，所以有断点，可以做断点分析等。能做的很多，多读读书。

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龙族D王小狼

2017-10-8 20:10:11

先用Engel Granger 两步法做，看反馈的结果，剩下的再编。你vecm出问题有很多可能，比如你这15年里包含经济危机，所以有断点，可以做断点分析等。能做的很多，多读读书。

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2017-10-9 08:46:29

或者你可以尝试构建arima模型

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2017-10-9 14:40:13

TDDHA 发表于 2017-10-9 08:46
或者你可以尝试构建arima模型

arima更多是用于预测吧，跟我研究的方向不一样啊

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