辛清泉，林斌，王彦超老师（2007）在其论文中指出，Richardson（2006）的预期投资模型存在一个隐含的假定，即上市公司总体投资行为正常。but！若该假定得不到满足，则用残差计算的非效率投资存在偏误，他们采取的克服这一问题的方法，是将残差三等分，然后选择残差最大的一组为过度投资组（具体见下面附加的图片），我的问题是，为什么这样处理以后，就能够克服系统性偏差的问题呢？？真诚的希望论坛里面的各位大牛能够指点一二，非常非常感谢