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5308 4
2018-05-21
我的程序是这个,因为每一组算的VaR都不同(不同mu,sigma)但是其中很多数据输出的backtest是相同的完全想不通
是不是程序有问题?
 

VaR(5%)

VaR(1%)

LRucLRccLRucLRcc
stap-valuestap-valuestap-valuestap-value

1

86.50355

0.00000

91.97236

0.00000

4.11167

0.04259

9.58048

0.00831

2

86.50355

0.00000

91.97236

0.00000

13.57279

0.00023

13.57926

0.00113

3

86.50355

0.00000

91.97236

0.00000

13.57279

0.00023

13.57926

0.00113


data=read.csv("v9.csv")
library("GAS")
print(data)
alpha=0.05
Outsampledata=(data$RETURN)
print(Outsampledata)
VaR=(data$var.5..)
print(VaR)

BackTest = BacktestVaR(Outsampledata, VaR, alpha)
print(BackTest)


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2018-5-21 10:18:45
用rstudio做的~
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2018-5-23 20:19:44
楼主,想请问你一下,你的BacktestVaR()函数是在R的哪个package里的呢?
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2018-5-25 19:24:30
orange_new 发表于 2018-5-21 10:17
我的程序是这个,因为每一组算的VaR都不同(不同mu,sigma)但是其中很多数据输出的backtest是相同的完全想 ...
我也遇到了这种情况,请问楼主解决了吗
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2018-7-25 09:14:33
那肯定是软件包的问题了,有些包不是官方的,自然质量也会差一些。
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