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多变量VAR模型外生性检验结果怎么看
nicole122
26597 12
2019-01-14
悬赏 20 个论坛币 已解决
麻烦各位大神帮我看一下检验结果，不提出变量的情况下可以继续脉冲分析和方差分解吗？还有一直不清楚VAR模型要求内生变量还是外生变量，以及内外生变量应该怎么处理，是直接剔除吗？恳求大神指点！
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方晓晒 查看完整内容

Dependent variable后是被解释变量Y，Excluded下面放的是作为解释变量X的其余几个内生变量，（初步建立VAR模型的时候一般是把全部变量作为内生变量来看，等做过外生性检验后再构建最终VAR），所以你图中6个表格分别是对各个内生变量依次给出的单个检验和联合检验： 单个检验：p值大于临界水平（通常0.05）说明不能拒绝原假设，即X外生于Y，或者说X不能Granger引起Y，说明在Y的方程中X的滞后变量应作为外生变量。 联合检验：p值大 ...
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方晓晒
2019-1-14 22:36:01
Dependent variable后是被解释变量Y，Excluded下面放的是作为解释变量X的其余几个内生变量，（初步建立VAR模型的时候一般是把全部变量作为内生变量来看，等做过外生性检验后再构建最终VAR），所以你图中6个表格分别是对各个内生变量依次给出的单个检验和联合检验：
单个检验：p值大于临界水平（通常0.05）说明不能拒绝原假设，即X外生于Y，或者说X不能Granger引起Y，说明在Y的方程中X的滞后变量应作为外生变量。
联合检验：p值大于0.05就说明该被解释变量外生于系统，即外生变量。你想判断哪些变量是外生变量应该直接看这个就可以，从你图中来看，LNX1和LNX6是外生变量，其余都是内生变量。

这时候，你可以重新构建VAR模型，把外生变量放到Exogenous Variables那一栏就好，其余内生变量依旧放在Endogenous Variables那一栏，最优滞后你应该也确定好了，改上去，然后就得到你的最终VAR模型了。

进行AR根图表分析确定模型稳定性后可以做脉冲响应和方差分解。



最近也在做VAR，找了很多资料才稍微理清了下步骤和原理，以上回答参考以下PPT第8页，https://wenku.baidu.com/view/b653178ca417866fb94a8e72.html
然后关于VAR模型一些详细步骤和注意事项推荐这个博客
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3f8600030100obc3.html
从论坛一个帖子看到的，原贴一下子找不到了……
希望能帮到你，大家一起加油
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nicole122
2019-1-15 09:23:20
跪求大神
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