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2006-02-14

1:我用Stata8做面板数据的Hausman固定效应检验和BP—LM随机效应检验,曾经遇到过这样的问题:

(1)Hausman检验不拒绝固定效应,而BP—LM检验不拒绝随机效应,该怎样选择模型?

(2)Hausman检验拒绝固定效应,而BP—LM检验拒绝随机效应,该怎样选择模型?

2:另外,在Stata中,如果做LSDV估计,应该用什么命令?请给我一个相应的命令实例,好吗?

谢谢了!

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2015-1-5 12:51:55
BP检验的是随机效应与混合面板数据模型的选择问题,Hausman检验的是随机效应与固定效应的选择问题,
因此要检验一个模型是面板模型还是混合模型,只在在stata中先做一下随机效应,然后进行BP的LM检验就可以了。Hausman检验是已经承认适合面板数据模型情况下的检验。常见的方法是做huasman检验,先估计一个随机效应,然后做检验,如果拒绝零假设,则可以使用固定效应;反之如果接受零假设,则使用随机效应。

LSDV法:areg y x,absorb(id)
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