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空间（面板）杜宾模型的LR test和Wald test
KrHt
85112 176
2019-02-25
因为学习原因在内外网找了无数有关空间面板杜宾模型退化检验（LR test，Wald test）的资料（看了下论坛里貌似没有现成的do file或程序）。出于分享的态度来介绍一下stata怎么实现。
introduction：空间杜宾模型的退化是指空间杜宾模型 1durbin1.jpg 会退化成SAR（lambda=theta=0）或者SEM（rho=theta=0）
其实SDM可以看做SEM的特例： 2durbin.jpg θ = 0 and λ != 0 ⇒ the model is a SAR
θ = −βλ ⇒ the model is a SEM
因此退化检验的两个h0分别是theta=0 和 theta+lmbda*beta=0。
废话不多说，直接上过程：
LR test：
1LR.jpg
Wald test：***注意一个错误，wald检验检验SAR时应该是[Wx]x1 = [Wx]x2 =......=0，我少打了个=0，各位注意一下
1Wald.jpg
结果如下：
1resultLR.jpg
1resultWald.jpg 更新：我把部分数据传上来了，但不支持spmat格式的距离矩阵文件，要用的话得自己把dta转为spmat
LR lag error test.do
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wald lag error test.do
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附件列表
1durbin.jpg

原图尺寸 4.17 KB

1durbin.jpg

inversedist_matrix.dta

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city_data_v3plus.dta

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KrHt
2019-2-26 00:56:01
怎么没人看呀....顶一下
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汉国明妃去不还7
2019-2-28 21:03:25
你好 我下载了 可是没有原始数据  没法操作  ，我只能看懂LR检验的  对于wald检验并不清楚，希望可以分享下原始数据 ，可以用论坛币购买 谢谢
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KrHt
2019-3-4 00:51:23
汉国明妃去不还7 发表于 2019-2-28 21:03
你好 我下载了 可是没有原始数据  没法操作  ，我只能看懂LR检验的  对于wald检验并不清楚，希望可以分享下 ...
原始数据是我的论文数据可能没法给你用，我试着删减一些发上来吧
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汉国明妃去不还7
2019-3-4 17:26:27
KrHt 发表于 2019-3-4 00:51
原始数据是我的论文数据可能没法给你用，我试着删减一些发上来吧
这个可以理解，我不懂的地方在于wald检验   在stata中使用help 命令 并没有发现关于wald-spatial lag 的有关资料   麻烦你可以解释一下  wald命令的意思  是否是基于原来的面板数据的检验  只是检验二者的异同吗
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KrHt
2019-3-4 17:43:56
汉国明妃去不还7 发表于 2019-3-4 17:26
这个可以理解，我不懂的地方在于wald检验   在stata中使用help 命令 并没有发现关于wald-spatial lag 的有 ...
wald检验SAR退化是用stata通用的test函数检验Wx，即rho是不是联合=0。我这里有三个变量，所以是三个变量的rho（也就是Wx系数）。检验SEM退化是为了验证theta=-beta*rho，用的也是stata里通用的testnl函数，具体就是Wx变量（theta）=-spatial（rho）*Main变量（beta）。test和testnl都是wald检验
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