内容简介
本书内容覆盖了资产定价、投资决策和特殊策略分析的主要理论思想。主要内容包括金融中的基本概念、金融中的统计方法、有效市场假说及检验、资产收益的可预测性、线性因子模型及检验和应用、CCAPM和SDF、跨期资产配置理论与实证、期限结构理论与实证、金融异象与行为金融、外汇市场和市场微观结构理论等，内容丰富，难度适中。
本书可以用作金融学专业硕士研究生的数量分析教材，也是金融工程专业和数理金融专业硕士研究生的重要参考书，对金融数量分析感兴趣的高年级本科生和金融从业人员而言，本书也是非常有用的读物。本书也可以用作金融经济学课程的辅助读物。
目录
第1章　金融中的基本概念
第2章　金融中的统计基础
第3章　有效市场假说
第4章　股票收益可预测吗
第5章　均值方差组合论与资本资产定价模型
第6章　分散化国际投资组合
第7章　绩效度量、CAPM与APT
第8章　CAPM和APT的经验证据
第9章　线性因子模型的应用
第10章　价值评估模型与资产收益
第11章　股票价格的波动率
第12章　股票价格：向量自回归方法
第13章　SDF模型与CCAPM模型
第14章　CCAPM模型：证据与扩展
第15章　跨期资产配置：理论
第16章　跨期资产配置：实证
第17章　理性泡沫与学习
第18章　行为金融与异像
第19章　行为模型
第20章　期限结构理论
第21章　预期理论：从理论到实证
第22章　期限结构的经验证据
第23章　随机折现因子与彷射期限结构模型
第24章　外汇市场
第25章　检验CIP、UIP和FRU
第26章　外汇风险溢价建模
第27章　汇率与基本经济因素
第28章　市场风险
第29章　波动率与市场微观结构
参考文献
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