求助各位大神！！
采用事件研究法研究股票回购对股价的影响
样本有400个，深圳市场的有250，上海市场的有150，跟对应市场的股指进行比较。
事件窗【-10，10】
问题1：postfile 命令写成下面这样总是显示错误，应该怎么写呢？
postfile event id stkcd CAR1 CAR2 CAR3 CAR4 CAR5 CAR6 CAR7 CAR8 CAR9 CAR10\\
CAR11  CAR12  CAR13 CAR14 CAR15 CAR16 CAR17 CAR18 CAR19 CAR20 CAR21\\
using "D:/事件研究/event.dta",replace

问题2：循环中怎么把上海市场的股票跟上证指数的rmt对应，深圳市场的股票跟深证成指的rmt对应呢？下面index是沪深300,不知道可以怎么参考

forval i=1/`N' {

local date = scalar(event[`i',2])

local stkcd = scalar(event[`i',1])

dis `stkcd'      

*生成rit（计算个股日收益率）

clear

cntrade `stkcd', path("D:/事件研究/")

keep stkcd date rit

destring rit, force replace

replace rit = rit/100

drop in 1

sort date

merge date using "D:/事件研究/index.dta", nokeep

drop _m

order stkcd date rit rmt