面板门槛回归估计

morehast

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收藏 2019-09-28

各位老师/坛友，我在这里想向大家请教一个问题。我找到了面板门槛模型具有三重门槛效应，并且也确定了三个具体门槛值，然后准备依据门槛值进行回归。请问具体stata指令是什么？或者说是否需要手动依据门槛值对门槛变量进行分类？谢谢了！

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黃河泉

2019-9-28 16:53:34

你一定是弄错了，请将你的指令与结果发出来，以供判断！

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morehast

2019-9-29 10:39:30

黃河泉发表于 2019-9-28 16:53
你一定是弄错了，请将你的指令与结果发出来，以供判断！

黄老师，您好！感谢您的解答。通过昨天查阅相关资料并观察门槛估计回归结果后，我好像明白了点。当然，仍想向您验证下是否正确。现将我的stata指令与结果公布如下：
[/CODE]
set seed 1357911
xtthres urban edu lnpgdp fin open tran gov,thres(edu) dthres(aggls) min(10) bs1(400) bs2(400) bs3(400)
[CODE]
上述xtthres指令使用的是连玉君老师编写的，并且通过了门槛值检验，三个门槛值分别为8.253,9.785和10.844。

具体回归结果如下图1所示。