震震果实 发表于 2019-12-18 08:38 
小n小t，可以不做平稳性检验，直接进行pvar，只是解释能力稍弱。
谢谢，还有一个问题就是我用下面这个命令显示最优滞后期为1期，但是我后面做GMM和Granger因果检验时使用滞后期为2时，结果才更好。所以我可以在后面的时候使用滞后期为2吗
. pvar2 kj qj,lag(3) soc
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Selection Order Criteria for Panel VAR
===========================================
+------------------------------------+
|lag | AIC BIC HQIC |
|----+-------------------------------|
| 1 | -2.16525* -1.05422* -1.71722* |
| 2 | -1.92062 -.529327 -1.36674 |
| 3 | -1.91448 -.146492 -1.23264 |
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