股指期货研究精选【共116页,3.23M】
作者简介：


胡  浩

中国人民大学统计学硕士，金融工程专业博士。
2002年进入中信证券，曾从事基金产品设计、投资组合评估等，现主要从事股指期货、
统计套利等研究，并负责金融工程及衍生品研究业务的统筹。
2006年新财富 "金融工程研究"  第一名（团队成员），2006年新财富 "衍生品研究"   第三
名（团队成员）。
2007年证券市场周刊 "最佳金融工程分析师"   第一名（团队成员），2007年证券市场周刊
"最佳衍生品研究分析师"   第三名（团队成员）。

严高剑

中国人民大学应用数学学士，数量经济学硕士。
2006年进入中信证券，现主要从事金融工程及衍生品的研究业务，具有深厚的金融数学、
计量经济学功底，在权证定价、事件驱动策略、数量化选股等方面推出了很多有影响力的
研究报告。
2007年证券市场周刊 "最佳金融工程分析师"   第一名（团队成员），2007年证券市场周刊
"最佳衍生品研究分析师"   第三名（团队成员）。

马  坚

2000年毕业于清华大学计算机科学与技术系，同年进入中信证券。
曾从事中信标普系列指数的编制与开发、数量化投资系统的设计开发，具备扎实的计算机
编程功底和多年的数据库管理经验，现主要从事指数及衍生品的研究，负责金融工程研究
成果的软件化。
2007年证券市场周刊 "最佳金融工程分析师"   第一名（团队成员），2007年证券市场周刊
"最佳衍生品研究分析师"   第三名（团队成员）。

李  灏

中国人民大学金融学硕士。
2002年进入中信证券，曾参与数量化投资系统的设计开发，现主要从事数量化选股、权证
研究，并参与金融工程研究成果的软件化工作。
2007年证券市场周刊 "最佳金融工程分析师"   第一名（团队成员），2007年证券市场周刊
"最佳衍生品研究分析师"   第三名（团队成员）。