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winrats不同版本做bekk-garch模型问题

1966

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收藏 2020-01-16

想求助一下大家，我用winrats8.0做bekk，用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样，根据engle的文章，第二个公式是正确的，那么winrats8软件的程序是错误的吗？还是说只有用户指导手册写错了

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2020-5-28 20:56:12

天呐楼主好细心！这个搞不清，我觉得保险起见，楼主还是申请最新的试用版操作一下，估计现在应该解决了吧。最近我也winrats做这个，可以方便交流一下吗，出了好多bug

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阴暗的蘑菇

2021-7-1 09:34:41

DANDINGTOU 发表于 2020-5-28 20:56
天呐楼主好细心！这个搞不清，我觉得保险起见，楼主还是申请最新的试用版操作一下，估计现在应该解决了吧。 ...

楼上可以家个扣扣，指导一下吗？1213377825

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2021-7-17 22:29:52

同一套数据，RATS8.0和10.0的结果差异不是很大

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