最近做了一个通货膨胀与股市收益关系的东西。以前看过的文献基本结论都是股市收益与通胀负相关，并且出现了如代理理论，通胀幻觉理论来解释这种负相关现象。但是我在做了一个简单的OLS后发现，中国市场虽然存在负相关关系，但是不显著。敢问版上各位，对于这种结果的出现，我应该怎么办呢？？文章的下一部分应该写什么呢？？是不是我这个实证结果没有意义，这个文章就做不下去了呢？
恳请各位的指导和帮助哈！！！
下面是我做出来的结果，因变量是股市的月度收益，这些变量都是通过了平稳性检验的。
Variable
| Coefficient
| Std. Error
| t-Statistic
| Prob.
|
INFLATION
| -0.719926
| 1.245862
| -0.577854
| 0.5639
|
C
| 1.414684
| 0.952173
| 1.485742
| 0.1387
|
R-squared
| 0.001475
|
Mean dependent var
| 1.415536
|
Adjusted R-squared
| -0.002943
|
S.D. dependent var
| 14.35637
|
S.E. of regression
| 14.37748
|
Akaike info criterion
| 8.177936
|
Sum squared resid
| 46716.90
|
Schwarz criterion
| 8.208018
|
Log likelihood
| -930.2848
|
F-statistic
| 0.333915
|
Durbin-Watson stat
| 2.090506
|
Prob(F-statistic)
| 0.563938
|
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