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请教一个利率互换的久期问题
楼主
kobenrique
7351
1
收藏
2010-04-18
the duration of the floating payments where the net payment is known will be the time to the next payment divided by 2.
利率互换中付浮动利率的一方的久期就是距下次付款时间的一半。
这句话怎么理解,请牛人指教。谢谢
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全部回复
沙发
zhouzhiapple
2012-6-6 22:13:05
请问固定端的久期是怎样计算的啊?多谢!!例如:浮动端久期为:现在距离下次浮动付息时间的一半
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