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1655 1
2010-04-28
连老师您好

1)用循环命令做一批GARCH(1,1),我再次拿出其中一组数据单独做一次,这两次运行的结果应该一样,对不对?
     我做出来的不一样。

     这是怎么回事呢?

2)估计出来的参数是缺失值,这说明计算过程不收敛,对吧?
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2010-4-29 09:23:19
要做单独某家公司(假设公司代码为600100),需要采用如下命令:
preserve
    keep if id==600100
    tsset date
    arch ret, arch(1) garch(1)
restore
否则,stata会计算出令人匪夷所思的结果,因为你的原始数据是Panel Data形式的。
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