三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年3月4日（包含日度、周度、月度、年度） - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管文库（原现金交易版）

三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年3月4日（包含日度、周度、月度、年度）

4570

19

收藏 2020-03-15

三因子、四因子、五因子数据大全

指标构建说明：

MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
HML构建：t年6月使用t-1年12月份的账面市值比进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，高账面市值比组合和低账面市值比组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
具体构建方法见fama and french (1993）。
UMD构建：每个月按前2-12个月的累积收益率排序，计算高收益股票组合和低收益股票组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
RMW构建：t年6月使用盈利能力（盈利能力计算方法：t-1年12月的营业收人减去营业成本、利息支出、销售费用、管理费用后与t-1年12月的账面价值之比）进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，高盈利股票组合和低盈利组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
CMA构建：t年6月使用投资水平（投资水平的计算：t-1财年的新增总资产除以t-2财年末的总资产）进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。
MKT：全部A股流通市值加权指数。
Rf:一年存款利率。

数据格式为excel格式

字段说明

mkt_rf	市场风险因子
smb	规模风险因子
hml	账面市值比风险因子
umd	惯性因子
rmw	盈利能力因子
cma	投资模式因子
rf	无风险利率
smb_equal	（等权重）规模风险因子
hml_equal	（等权重）账面市值比风险因子
umd_equal	（等权重）惯性因子
rmw_equal	（等权重）盈利能力因子
cma_equal	（等权重）投资模式因子

2022年3月4日更新

三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年3月4日（包含日度、周度、月度、年度）.zip
大小:(1.28 MB)

只需: RMB 28元马上下载

本附件包括：

三因子、四因子、五因子周度数据.xlsx
三因子、四因子、五因子年度数据.xlsx
三因子、四因子、五因子日度数据.xlsx
三因子、四因子、五因子月度数据.xlsx

三因子、四因子、五因子数据大全.zip
大小:(1.23 MB)

只需: RMB 9999元马上下载

本附件包括：

三因子、四因子、五因子周数据.xlsx
三因子、四因子、五因子年数据.xlsx
三因子、四因子、五因子日数据.xlsx
三因子、四因子、五因子月数据.xlsx

附件列表

TIM截图20200315215248.jpg

原图尺寸 64.4 KB

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-4-24 14:48:07

可以只买五因子吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-4-24 14:48:24

可以只买五因子吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-4-24 14:49:24

Interpintest 发表于 2020-4-24 14:48
可以只买五因子吗

是一起的，五因子包括三因子的。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-5-24 10:11:32

有更新到五月份的吗？另外一年存款利率是处理好的月度数据吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-5-24 11:26:52

18756594800 发表于 2020-5-24 10:11
有更新到五月份的吗？另外一年存款利率是处理好的月度数据吗

五月份还没过完呢，一年存款利率是处理好的月度数据

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

2020-6-23 09:03:37

Whatsappp 发表于 2020-3-15 21:52
三因子、四因子、五因子数据大全

数据都有stata代码详解吗<br>

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-6-23 15:48:07

文武斌555 发表于 2020-6-23 09:03
数据都有stata代码详解吗

没有代码的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-10-29 12:37:47

数据来源是哪里呀

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-4-1 19:22:18

您好，已购买，想请问一下是什么市场的数据，综合A股还是综合A+创业板+科创板之类的，望解答。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-4-1 23:43:29

eita1 发表于 2022-4-1 19:22
您好，已购买，想请问一下是什么市场的数据，综合A股还是综合A+创业板+科创板之类的，望解答。

综合A+创业板+科创板

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-12-28 12:42:05

你好，我已经购买了，想问一下股票你是怎么筛选的呀（比如剔除st和bp为负的股票）

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-3-5 10:13:31

请问数据来源是wind还是CSMAR

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-3-5 12:59:49

1Zl1537616915 发表于 2023-3-5 10:13
请问数据来源是wind还是CSMAR

用到的原始数据是csmar

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-3-15 17:05:40

请问惯性因子的数据是哪里来的呢？CSMAR里面的似乎是月度数据，请问你是自己算的吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-3-16 09:12:37

ywj_karen 发表于 2023-3-15 17:05
请问惯性因子的数据是哪里来的呢？CSMAR里面的似乎是月度数据，请问你是自己算的吗？

不是csmar的哈

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

大白熊田雨

2023-4-8 21:43:30

问下有分行业的三因子数据吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-4-10 15:40:17

大白熊田雨发表于 2023-5-9 22:04
问下有分行业的三因子数据吗

没有哈

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-12-11 20:13:00

请问有没有个股的因子数据呢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-12-12 00:26:49

陈滢旭发表于 2023-12-11 20:13
请问有没有个股的因子数据呢

没有个股因子的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群