事件研究法中对单个市场指数求CAR，如何对其进行T检验啊

2902

收藏 2020-04-04

悬赏 100 个论坛币未解决

我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参数检验的话，有哪些方法啊？非常感谢！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-11-26 21:08:42

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7775441

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-4-26 11:35:53

楼主同问这个问题对于car的检验是检验每天的car这一列吗？我最近也在做事件研究法，可以互相沟通

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-4-28 16:30:30

您好，可以看一下我帖子的详细描述。
https://bbs.pinggu.org/thread-10577041-1-1.html

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享