若问个arma模型的问题。

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收藏 2010-05-27

在书上看过不少通过arma模型用若干年gdp数据来预测未来gdp数据的例子，对这个我有一点不解，gdp时间序列是一个单变量序列，所以不是只要用自回归模型部分，即ar模型就可以了吗？移动平均模型部分是怎么来的呢？

实在是不太懂，请高手指教，谢谢！

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2010-5-27 21:24:04

根据残差图确定的

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2010-5-27 21:32:30

2# iloveyou21

还是从原理上讲不通啊，如果要从一个单序列推出模型，不是只用自回归模型就好了吗？
通过残差来判定ma的阶数是之后的不走了吧。。。

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2010-5-30 01:55:40

ARMA模型，处理u（残差）的自相关和偏相关。
这也是一个线性模型
追求残差必须是白噪声序列（0均值，同方差），t检验合理。

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