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2010-07-21
若市场有效,那么远期汇率是对应的未来即期汇率的无偏估计,即需要检验St+k=a+bft+μt中a=0,b=1。我想问一下,比如现在检验一月期远期汇率是不是即期汇率的无偏估计的话,那么一月期远期汇率对应的未来的即期汇率是多少天以后的?即k是多少,有的文献选择一个月的有效交易日是22天,即St+22=a+bft+μt,但我感觉选择22天存在一定的问题,因为每个月的有效交易日并不是固定的22天,如果之前的对应错了一个,那之后的不是都不对应吗?这样误差会不会很大。

谢谢各位达人~
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2010-7-21 16:57:04
22天的意思是固定工作日,除去周末~为了计算方便的缘故,所以规定22天为固定的日期。
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2010-7-21 17:17:17
findofind 发表于 2010-7-21 16:57
22天的意思是固定工作日,除去周末~为了计算方便的缘故,所以规定22天为固定的日期。
那这样误差会不会很大,有没有其他更好的方法呢?还是一月期远期汇率的未来交割日就是22个交易日后?
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2010-7-21 17:28:48
这里下标不能用,我贴个word的图,希望高手解答一下,必有重谢!
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2010-8-11 14:47:16
我觉得你可以比较下各种选取方法下的差异问题。对理论的实证常常是需要实验的吧。
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2010-8-11 14:47:59
anrysisi 发表于 2010-7-21 17:28
这里下标不能用,我贴个word的图,希望高手解答一下,必有重谢!
我觉得你可以比较下各种选取方法下的差异问题。对理论的实证常常是需要实验的吧。
本文来自: 人大经济论坛 爱问频道 版,详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=863749&page=1&from^^uid=172579
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