我的資料是30個月的月資料 : 每個月每個投資人買賣股票的週轉率(應變數),但因為投資人開戶的時間不一樣,所以每個月投資人數(週轉率數也是)也不一樣,我現在想要探討投資人的週轉率會不會受到市場大盤(加權指數)前期報酬or交易量的影響,以及會不會受到總體因子像是利率的影響. 我本來是想要用< 3.得出我要的一條廻歸,再用"T檢定"去檢驗這條迴歸係數的顯著性 >> 可是我遇到的問題是大盤的報酬,交易量,每個月只有一筆數據,所以如果那個月有100個投資人,大盤的變數就會出現100個重複的數據.......這樣就會有線性重合(共線性)的問題,跑不出來..................我寫的迴歸式像這Yi(t)= B0 X1i(t-1) + B1 X2i(t-1) + B2 X3(t) +B3 X4(t) + ei(t) .............其中X3 X4 就是大盤的數據....請問有什麼方法可以解決我要分析的問題????拜託各位幫幫小妹的忙好嗎!!!!!!我突然想到panel data....我知道他可以減少共線性的問題....可是我不知道他適不適合用在我的資料上:1..我的資料每個月的投資人數不相同....2.就是大盤數據一個月只有一個數據的問題...............................我現在真的求助無門了!!希望你們給我一線希望....