hamilton程序参数的估计的问题求助

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收藏 2010-10-04

版主、各位同学好，
在运行hamiltonAR（4）的程序时发现一个问题，PRM_FNL和PRM_IN怎么是一样的呢？为什么初始参数值和最后得到的参数是一样的呢？
如下面的结果所示。

==FINAL OUTPUT========================================================
0.90084 0.76059 0.08983 -0.01861 -0.17434 -0.08392 0.79619 -0.21320 1.12828
initial values of prmtr is
0.90084 0.76059 0.08983 -0.01861 -0.17434 -0.08392 0.79619 -0.21320 1.12828

数据和程序在附件中。
谢谢！

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xuehe

2010-10-5 09:06:49

初始值是对初始参数的设置，你可以尝试把初始值修改后，可能会不一样的。

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xuehe

2010-10-5 11:29:47

初始值在程序中设过了
@================= Initialize Global Variables======1959.1-89.9======@
         START=1;  @1952:4.....@
PRMTR_IN={
  2.20657 1.15590 0.08983  -0.01861  -0.17434  -0.08392 0.79619
-0.21320 1.12828  };
PRMTR_IN=PRMTR_IN';

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woshidengl

2010-10-6 09:05:13

2# xuehe
多谢版主！
初始值我试着改过了，结果几乎没有变化，看来对初始值设置还是稳健的。hamilton说EM算法就具有这种优势。
另外有两个问题还请帮忙解答：
1. 前两个参数代表转移概率矩阵的p11和p22，也就是9个参数的前两个，在初始设置的时候为什么他们可以大于1呢？
2. 关于初始参数的设置hamilton在时间序列一书中说要满足取所有可能状态的概率和为1即可，其他参数也没有具体规定。那么该初始参数是如何确定的呢？
谢谢！

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xuehe

2010-10-6 12:35:07

根据数据结构，经济内容，主观设的。那请把前两个初始值按你的理解改为小于1，tyr again.

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