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BS模型假定下百分比收益率服从正态分布吗
楼主
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2020-07-30
因为p服从对数正态分布,Lnp2/Lnp1即对数收益率服从正态分布,那么因为p2/p1即价格波动很小时,等价无穷小为p2/p1-1即为收益率,那么也应该是正态分布吧
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