用两步法检验协整的时候，可以不去考虑这个方程是否有自相关。
你可以直接对协整方程的残差进行检验的。
当然因为你第二步还要用到协整方程进行误差修正模型的分析，则需要对协整方程进行调整，使之通过自相关等的检验，比如你查到文献中提到的分布滞后或添加AR(1)项等。

祝你好运！
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