xi: reg   rdnetsalesratio2006 koverl netsale2006 sqnetsale i.icbsector i.country,robust
i.icbsector       _Iicbsector_1-44    (_Iicbsector_1 for icb~r==Aerospace & defence (271) omi
> tted)
i.country         _Icountry_1-43      (_Icountry_1 for cou~y==Australia omitted)

Linear regression                                      Number of obs =    1689
                                                       F( 78,  1603) =       .
                                                       Prob > F      =       .
                                                       R-squared     =  0.2331
                                                       Root MSE      =  58.638

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
rdnetsa~2006 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      koverl |   7.702302   4.197002     1.84   0.067    -.5298862    15.93449
netsale2006 |  -.0001871    .000067    -2.79   0.005    -.0003186   -.0000556
   sqnetsale |   8.03e-10   3.51e-10     2.29   0.022     1.14e-10    1.49e-09
_Iicbsect~_2 |   7.829793   3.258816     2.40   0.016     1.437804    14.22178
_Iicbsect~_3 |  -10.21056   8.157246    -1.25   0.211    -26.21055    5.789425
_Iicbsect~_4 |  -5.331497   6.571147    -0.81   0.417    -18.22044    7.557447
_Iicbsect~_5 |   113.8264   21.16002     5.38   0.000     72.32222    155.3306

感谢版主的热心。

. clear
. sysuse auto
(1978 Automobile Data)
. xi: regress mpg  weight i.rep78,robust
i.rep78           _Irep78_1-5         (naturally coded; _Irep78_1 omitted)
Linear regression                                      Number of obs =      69
                                                       F(  5,    63) =   32.19
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.6717
                                                       Root MSE      =  3.4922
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         mpg |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      weight |   -.005503   .0005056   -10.88   0.000    -.0065135   -.0044926
   _Irep78_2 |  -.4786043   .9101595    -0.53   0.601    -2.297413    1.340204
   _Irep78_3 |  -.4715623   .8729754    -0.54   0.591    -2.216064     1.27294
   _Irep78_4 |  -.5990319   .8896857    -0.67   0.503    -2.376927    1.178863
   _Irep78_5 |   2.086276   2.242296     0.93   0.356    -2.394595    6.567146
       _cons |   38.05941   1.722111    22.10   0.000     34.61805    41.50078
------------------------------------------------------------------------------
.
end of do-file


没有问题，你的数据的问题

数据会有什么问题？
我使用的变量均在合理的范围内。
但我的虚拟变量很多。。
共有近100个。
是不是这个原因？