哈哈，自问自答一下吧，说不定以后有人也会遇到同样问题呢，上次我问的问题，就是如何从29个样本在挑出显著变量最多的15个样本，我借鉴解决多重共线性时逐步回归的思想，先从最少的样本开始，保持数字行业回归时的变量选择不变，对传统行业29个行业先从最少的一个行业开始，逐步一个一个加入，在满足Hansen和AR（1）和AR（2）的检验下，若是加入后显著的变量变多就保留，显著变量变少就减少，然后就这样一直到最大个数（20个），然后又逐步删除，方法一样，若是删除后显著变量增多就删除，变少就保留，就这样傻乎乎的配了三天，居然真的挑出来了，现在挑选出15个样本，八个核心变量中有7个显著，也算不错了吧

这样你的结论只针对特定样本才成立
有什么意义吗？

换一个样本就不成立了，

这样做确实存在样本选择偏差问题，但是我主要是对两个分组进行对比，在一个分组已经选定的情况下选择另外一个分组样本，我个人觉得任何问题的研究都是针对特定样本的特定问题，很多结果将样本容量和范围扩大后都会变得不适用，很难存在普适性的结论。