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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-11-11
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用Eviews估计VAR模型,如何设置滞后期数?
我做时,对话框中默认的是1和2,但无论如何也无法改动,比如改成3。见附件。
VAR.doc
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robinlyf 查看完整内容

eviews里面有选择的,直接可以看。 进入选择数据var后,再选择view-----lag structure-----lag length criteria----再选择看滞后几阶的-----再比较所有滞后阶的值
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2010-11-11 00:48:34
耕耘使者 发表于 2010-11-11 07:22
3# zwa222
谢谢!
再请教高人,AIC和SC的相对最小值又如何用Eviews求?回答另有奖励。
eviews里面有选择的,直接可以看。
进入选择数据var后,再选择view-----lag structure-----lag length  criteria----再选择看滞后几阶的-----再比较所有滞后阶的值
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2010-11-11 01:03:48
我印象中好像是EVIEWS自动决定的滞后阶数??
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2010-11-11 01:16:17
滞后阶数由研究者自行确定(虽然EVIEWS默认为1 ,2).
可以改动,但注意得是"成对"的!
比如,想用1-3期,则输入 1 3
又如:想用1,2,4期,则输入 1 2 4 4
记住:成对!

另外,VAR的滞后期的确定本身有一定的难度.通常的办法是:
(1)根据经济理论和经济现实(比如,数据多,;或者,理论上变量滞后影响长的,滞后期就长一点)
(2)由AIC和SC的相对最小值来确定.

意见不成熟,希望对你有帮助!
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2010-11-11 07:22:44
3# zwa222
谢谢!
再请教高人,AIC和SC的相对最小值又如何用Eviews求?回答另有奖励。
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2010-11-11 07:52:52
试算,先用1 2期试算观察AIC和SC,再用其他期限值试算,比较两次试算的AIC和SC的大小,即可
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