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我的被解释变量可以由三个部分解释，如何得到各部分的解释力度？

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收藏 2010-11-17

我的被解释变量可以由三个部分构成
Schumpeter factors:
sale
sqsizesale c210b c216a1w c216a3w
Industrial heterogeneity:
i.industry i.sector
Firm characteristic:
i.ownership2
age
exportshare c211b1 c211b2 c211b3 c211b4 c211b6 c228 c271 c271andc262a1y c273c c267b1 entroprenurcompe
Institutional factors:
i.year c218e c218i c218m c218n c218o c218f c218a
c218b
c218c c218d c218g c218h c218j c218k c218l c218p c218q c246 c234 c235 c225a

如何得到各部分的解释力？

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2010-11-17 19:59:18

肯定不能是一次加一部分。因为这严重依赖于各部分加入的顺序。

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2010-11-17 20:00:09

如我首先对Schumpeter相关的解释变量加入，得到的似合度只有0.08

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2010-11-17 20:00:25

再加入企业层面的数据，得到18%

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2010-11-17 20:00:47

是否可以说，企业层面的解释力达到18%？

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2010-11-17 20:00:58

错！

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点击查看更多内容…

2010-11-17 20:02:33

如果首先对企业层面的变量回归，得到的拟合优度为0.06

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2010-11-17 20:02:39

如果首先对企业层面的变量回归，得到的拟合优度为0.06

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2010-11-17 20:03:13

读到有些文献说，可以分离出各个变量，以及变量组合的解释力，他们是如何做到的？

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2010-11-17 20:03:33

通过什么程序可以得到各个分量的解释力？

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2010-11-17 20:04:01

或分量组合的解释力？
这种逐步加入的方法肯定是有问题的。

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2010-11-17 20:04:16

还有其它方法吗？

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2010-11-17 20:04:28

或者是可以对这种方法进行修正？

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2010-11-17 20:12:00

用截面做，然后算误差。然后把每个变量固定住，再算误差，差异大的那组变量解释力最大

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2010-11-17 20:27:09

能不能再详细一点，听起来有道理。

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2010-11-17 20:27:24

具体的操作顺序是什么？

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2010-11-17 20:27:37

欢迎讨论？

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2010-11-17 20:27:49

计算误差的顺序是什么？

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2010-11-17 20:28:52

是不是要用到拟合优度？

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2010-11-17 20:30:22

这次争取把这个问题讨论清楚。
困扰了好长时间了。

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2010-11-17 20:30:48

分组算 α 。具体参考 Cochrane （1991） production-based expected stocks return

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2010-11-17 20:48:34

很好，谢谢。可以用stata命令完成吗？

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2010-11-17 20:48:57

这种方法是否有学者将其写入软件。

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2010-11-17 21:04:45

expecting more

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2010-11-18 20:17:02

方差分析可以吗？
MS那种方法对于离散解释变量具有比较优势。

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2010-11-18 20:18:01

可不可以将这些解释变量用主成份方法转化为一个变量？
再将这个变量变成分类变量。再用方差分析？

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2010-11-18 20:18:17

理论上似乎可行，但合理吗？

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2010-11-18 20:18:36

大家想一下还有哪些方法可供参考。

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2010-11-18 20:18:51

这是一个常规的问题。
需要讨论好的。

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2010-11-19 17:04:14

是否可以用counterfact做？一次令每一类变量前边的系数为0？

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