哇哈哈

你是我的恩師耶XD

一開始就遇到頻頸

我是初學者

自學碰到的頻頸好多

請讓我好好的拜你為師><

6# okmju0828

我要做一階差分

我輸入dx=d(x)  這輸入是ok的

會建立出新的dx資料

但我要做一階差分的落後項 lag length 1

輸入dx=dx(-1) 跑不出資料

我是不是那邊輸錯呢

麻煩幫忙一下

謝謝~

dx不是dx(-1)，这个赋值是错误的，好比A=A-1一样，明显不相等吧，软件当然报错。
你要用新建其他序列比如genr dx1=dx(-1)这样，表示新序列dx1是dx系列的一阶滞后项序列，而且只有要看到差分才会新建序列。
通常做分析的话，不用直接再建立一个新序列，直接用dx(-1)做滞后一阶参数就行，比如做自回归，方程参数就是dx c dx(-1)，不用先弄出个genr dx1=dx(-1)，再写成dx c dx1，这样就多此一举了。

謝謝您詳細解說

假如我現在有一筆資料  x y z

我用單根檢定 檢定x  發現他非定態

我對x做一階差分 發現他lag length 3

我是不是要先輸入
1.dx=d(x)

2.dx1=dx(-3)

是這樣嗎

謝謝

9# okmju0828

非平稳序列做一阶差分与发现滞后长度似乎没有关系的，一阶差分只是把当前值前去前一期的值，二楼的表达式已经说明了。
所以你的式子中第一个是表示差分，前面要加genr或者series，否则无法生成序列。
而第二个式子意思是把对X差分的滞后3阶的值赋给dx1而已，通俗的说就是第四个dx1的值等于原序列dx的第一个值，第五个dx1的值等于原序列dx的第二个值，以此类推……，dx1项前三个值则为空值(N/A)。

大致了解

所以說如果x為非平穩

我只要要對x做一階差分就可以了嗎

series dx=d(x)

生成序列後 如果我要進一步分析的話

直接對差分後的x值

做分析就對了嗎？

~~~~~

另外，我想再請問一下

單根檢定出來的lag length(落後期數)

或差分後的lag length(落後期數)

他能做什麼用呢？

麻煩指教一下

謝謝*100~

1.对非平稳数列做一阶差分后还是要用ADF单位跟检验平稳性，不是所有数列一阶差分就会平稳。
2.你的分析不知道是什么分析，并非所有分析都需要平稳序列。
3.单位根检验没有滞后期数，差分也没有滞后期数，没有这些个概念在你说的两个项目里面。只有单序列自相关检验或者两组或以上数列相关检验才会有滞后期数。而且检验的数列必须是平稳数列或协整数列才能用来检验，比如做Granger因果检验或者GARCH这样的检验，一阶单整即通过ADF单位根检验的可以做arima这样的自相关分析。

你都不知道你要做什么，为啥要学这玩意呢？头大~

感謝指導

我用的資料是銀行的利率

因為我用x做單根檢定 發現它不是穩定的數列

因此我把x做單根檢定一階差分

我是看到eviews裡的單根檢定出來的總表有 Lag Length: 1

因此我不太了解Lag Length: 1 所指的意義

麻煩大大再指點一下

謝謝~

哦，好像是eviews会自动根据AIC或SC来确定最佳滞后阶数，我弄错了，length lag可能应该表示对滞后一阶单位根检验是最佳选择。

互相交流~

所以說如果x為非平穩

進行差分

差分後  length lag ：3

但我想要有數據出來和圖

所以我要建立序列

現在我有個疑問

我是只要要對x做一階差分就可以了嗎

series dx=d(x)

還是我必需要作

1.series dx=d(x)

2.dx1=dx(-3)呢

麻煩再指導一下

謝謝~

差分滞后阶还是不明白，只有做ADF单位根检验才有最优滞后阶的概念吧，你要看差分图只要第一步应该就行了。期待高手参与看看。

超級感謝您

使我了解了許多資訊

好人會有好報的XD

那您是做一階差分而以嗎dx=d(x)？

然後以dx=d(x) 新生出來的值做共整合

還是直接用原使資料 做共整合呢？

再次謝謝~ 17# okmju0828

平稳序列是不做协整的，只有非平稳序列才要做协整，如果你的差分是平稳序列，那你用原始序列做协整就可以了，这个讨论在本版的置顶帖上有，你看看应该就明白了。

謝謝~

我繼續研究

感激不盡^^ 19# okmju0828