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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
18124 26
2010-12-20
最近因为要做面板协整,练习了一下gauss的操作,其中论坛上关于FMOLS与DOLS在gauss中实现的过程都比较零散,很不方便,自己研究了很久才搞定,现在总结一下,方便大家的学习。我用的是Gauss9.0,论坛上有破解版供下载。
首先,大家需要下载相应的Gauss code,即Kao和Chiang2000年做Fmols和Dols估计的完整版,链接为http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=509305&page=1&from^^uid=1181423,具体的安装可参考5楼,自己实践后证明是正确的。
其次,具体的实现程序(以FMOLS为例):
>>n=10;/*面板数据中截面的个数*/
>> t=12;/*面板中时间的长度*/
>> k=1;/*解释变量的个数*/
>> load s[t,n]=y.txt;
>> load z[t,n*k]=x.txt;
>> library panel coint;
>> _ker_fun=&fejer;
>> output file=result.out reset;
>> format /rd 10,4;
>> fm_rd(s,z,"result");
最后,对于新手,讲一下从文本文档中导入数据的问题,在gauss中首先要新建一个txt文件,将数据输入进去(可以从excel表格中粘贴进去),保存在默认路径下;然后才能使用 load语句进行导入。
   自己的一些经验,希望对大家能有帮助!
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2010-12-21 10:31:11
非常感谢非常感谢
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2011-2-8 16:28:47
结果好像不是太对

n=18;/*面板数据中截面的个数*/
t=10;/*面板中时间的长度*/
k=1;/*解释变量的个数*/
load s[t,n]=y.txt;
load z[t,n*k]=x.txt;
library panel coint;
_ker_fun=&fejer;
output file=r1.out reset;
format /rd 10,4;
fm_rd(s,z,"r1");
The Conventional T test and OLS estimator
The FM_beta1 is:  0.3118
The t-ratio1 is: 29.3372 probabiltiy(t)=  0.0000 probability(N)= 0.0000
R square is:  1.3338
Adjusted Rsquare is:  0.8537
The conventional Covariance Matrix:
332790.7455 -121019.2060
-121019.2060 6071647.5504
The autocorrelation Matrix is:
171292.5029 8859.6157
-176876.9046 9207962.9817
The Long-run Covariance Matrix is:
675375.7512 -289036.4949
-289036.4949 24487573.5137
The Inverse of Long-run Covariance is:
0.0000  0.0000
0.0000  0.0000

The true Covariance of FM_beta is:  0.1646
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2011-2-11 20:23:12
看FMOLS和DOLS程序的时候最好结合Kao等人的论文,否则有些选项可能就会出问题。
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2011-2-11 23:32:24
出现3楼一样的结果,不知哪位高人可以解惑?多谢!
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2011-2-12 10:10:17
我出现了3楼一样的问题。不知lz和版主是否可再指点一下?谢谢
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