求助：协整问题 - 经管之家

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求助：协整问题

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收藏 2010-12-25

请教您一个问题：1、当协整分析过程中，如果出现解释变量的一阶差分、二阶差分全部通过ADF检验，而被解释变量的二阶差分通过了ADF检验，能否进行协整分析？如果解释变量的二阶差分通过了ADF检验，而被解释变量的一阶差分和二阶差分都通过了ADF检验，能否进行协整分析？
2、EVIEWS中如何做多变量对一个变量的脉冲响应组合图？
谢谢

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2010-12-25 17:07:59

第一问题答案是不可以；第二个问题是在界面上有个impulse，做完误差修正模型点这个就可以出来了。

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2010-12-25 17:19:46

谢谢！它们存在同阶单整，为何不能？

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2010-12-25 21:16:08

你提到的两种情形可能都不是协整关系。有一种情形是可以建立协整关系的，如：x1=Bx2 + x3, 其中x1和x2是二阶单整，x3是一阶单整，B不等于零，这种情形下，可建立协整关系，详见恩德斯的《应用计量经济学-时间序列分析》的第6章

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