在业余时间做一些外汇投资，最近想到可以用一些数据分析的手段来研究市场短期波动的特征。比如欧元的日内高点冲刺或者低点下探，在纽约、欧洲、东京等不同交易时段出现的概率，在特定的时期内哪个市场出现的概率较高；当然不单纯的跟时间有关，有重大的新闻消息对市场冲击时，上述特征应该有不同表现。

外汇走势的历史数据是容易拿到的。
我是做交易系统开发的（投行的客户股票交易系统），一直用的是C#和Java语言，听说C++是数量分析中最常用的标准语言，想请教各位前辈达人几个问题：
1、C++语言有什么特别的优势来做这种数量分析的开发；
2、C++有个标准类库提供各种已有的分析算法，可以提高开发周期。这是否C++的优势所在。
3、被分析的源数据是以什么形式存储的，是Excel、Txt等平面文件，还是存放在数据库中。数据库的话有个免费的MySQL。虽然放哪儿都能用，但还是想知道一下专业界得专业做法，呵呵。
4、Java或者C#开发数量分析程序的多么。

另外最近跟一个美国回来的朋友交流时，他说有这样的做法：用网络程序自动抓取各个金融新闻网站的新闻，存储下来后来分析近期的市场焦点在哪个地方，对走势的冲击力度如何等。当然初步先使用一些关键词匹配的简单方法来分析抓取的新闻，不用到词义分析等那么复杂的方法。Google有提供的免费接口帮助这方面的开发。
不知道这种方法在数量分析行业用的对不多。

上述两个方面，我想用来加强市场分析这方面，不直接形成投资买卖策略，但至少可以指导短期入场点的选择。
有时候即使看对方向，但入场点不好被止损反复折磨，很磨人，呵呵。

我是这个行业的业余者，这些疑惑想拿到这里来请教各位专业人士，恳请指点。
非常感谢。