安东尼·桑德斯(Anthony Saunders)著,<BR>　　机械工业出版社2001年7月出版<BR>　　ISBN：047121910X<BR>　　推荐理由：当今金融领域最为重要的一个课题，就是信用风险管理的技巧与科学。对传统信用风险管理日渐增长的不满，加上国际清算银行(BIS)1993年实施的管制，使得众多金融机构纷纷寻求利用内部模型度量贷款组合信用风险的可替代方法。这一做法引起了激烈的争论，比如内部模型能否取代外部管制模型，以及信用风险度量和管理的哪一领域最适合运用内部模型。然而，由于大部分争论是高度技术性的，所以直到现在还难以为对之感兴趣的从业者、经济学家或监管官员所了解。<BR>　　在本书中，作者鼓励更多的读者加入讨论，简化了围绕内部模型的许多技术性细节和详尽解析，而集中了这些模型背后的经济学和经济直觉。桑德斯教授详细考察了如何利用这些新模型所给出的各种方法，评估个别借款人的信用风险、资产组合的信用风险以及衍生产品合约的信用风险。其所探究的各种模型包括：作为期权的贷款和KMV模型，VaR方法：摩根大通的信用度量术和其他模型，宏观模拟方法：麦肯锡模型和其他模型，风险中性的评估方法：毕马威的贷款分析体系(LAS)，其他模型、保险的方法：死亡率模型和瑞士信贷的信用风险附加模型等。<BR>