由中国人民大学财政金融学院张成思教授撰写的新版《金融计量学—时间序列分析视角》，2012年1月 由中国人民大学出版社出版，选用教师可以通过zhangcs@ruc.edu.cn索取课件和数据，还可以通过 http://blog.sfruc.edu.cn/cszhang/下载样章。

本书的作者是中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师，曾执教于香港中文大学。主要研究方向为通货膨胀动态机制、货币政策传导机制以及金融时间序列分析等。近年来以独立作者和作者在JMCB、OxfordBES、The World Economy等国际知名SSCI期刊发表论文近20篇（其中半数为刊首文或封面文章），在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》和《统计研究》等中文权威期刊发表学术论文30余篇。

作者结合在英国曼彻斯特大学、香港中文大学和中国人民大学的教学经验，撰写的《金融计量学——时间序列分析视角》一书，旨在作为符合中国学生阅读习惯、又能帮助读者学习知识动态的本版教材。本书的版出版之后，我收到了来自全国几十所高校同行以及众多学生的积极反馈，他们感觉这本教材写得 深入浅出、全面细致，甚至有同行评价这本书是“目前国内时间序列写得的教材”。在一些经济论坛上（如人大经济论坛），本书与国外畅销的时序分析教材 （Walter Enders著的AppliedEconometric Times Series）一道被推荐为“写得很好、简单易读”的时间序列分析教材。

尽管版出版后受到各界的认可和好评，但学科发展日新月异，所以三年这样一个周期对全书进行更新还是非常有必要的。新版对全书各个章节的细节 描述部分和数据进行了更新，修正了版中的个别笔误，并且增加了第五章“预测理论与应用”、第十三章“CAPM理论与应用”和第十四章“事件研究方法” 等内容。全新改版后，本书更注重金融计量理论与实际应用的紧密结合，理论内容涵盖全面，理论讲解深入浅出，同时特别强调理论知识的实际应用。为提高本书的 可读性，笔者将涉及到的比较繁难的内容尽量以简单浅显的语言形式和生动活泼的图表形式解读出来，并且结合金融计量软件讲解一些具体数据处理和回归操作过 程，形式新颖，期望使读者阅而不烦。

《金融计量学—时间序列分析视角》

张成思

目录

第1章  金融计量学初步        

导读

1.                   金融计量学的范畴

2.                   金融时间序列数据

3.                   金融计量分析中的基本概念

4.                   金融计量软件介绍

练习 1                                          

本章参考文献

第2章  差分方程、滞后运算与动态模型           

导读

2.1 一阶差分方程                           

2.2  动态乘数与脉冲响应函数

2.3  高阶差分方程                           

2.4 滞后算子与滞后运算法                  

练习 2

本章参考文献

第3章  平稳AR模型

导读

3.1 基本概念                              

3.2  一阶自回归模型   

3.3  二阶自回归模型   

3.4  p阶自回归模型

练习 3

本章参考文献

第4章  平稳ARMA模型

导读

4.1 移动平均过程

4.2 自回归移动平均过程

4.3 部分自相关函数

4.4 样本自相关与部分自相关函数

4.5 自相关性检验

4.6 ARMA模型的实证分析及应用

4.7  实例应用：中国CPI通胀率的AR模型

练习 4

本章参考文献

第5章  预测理论与应用

导读

5.1  基本概念与预测初步

5.2  基于MA模型的预测

5.3  基于AR模型的预测

5.5  预测准确性的度量指标

练习5

本章参考文献

第6章  非平稳时间序列模型

导读

6.1  确定性趋势模型

6.2  随机性趋势模型

6.3  去除趋势的方法

练习6

本章参考文献

第7章  单位根检验法

导读

7.1    DF单位根检验法

7.2   ADF单位根检验法

7.3   其它单位根检验法

7.4    各种单位根检验法的应用

练习7

本章参考文献

第8章  向量自回归(VAR)模型

导读

8.1  向量自回归（VAR）模型介绍

8.2  VAR模型的估计与相关检验

8.3  格兰杰因果关系

8.4 向量自回归（VAR）模型与脉冲相应分析

8.5 VAR模型与方差分解

练习8

本章参考文献

第9章  结构向量自回归（SVAR）模型

导读

9.1  SVAR模型初步

9.2  SVAR模型的基本识别方法

9.3  SVAR模型的三种类型

9.4   SVAR模型的估计方法总结

9.5   SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较

练习9

本章参考文献

第10章  协整与误差修正模型

导读

10.1   协整与误差修正模型的基本定义

10.2   Engle-Granger协整分析方法

10.3    向量ADF模型与协整分析

10.4    向量误差修正模型(VECM)

10.5    确定性趋势与协整分析

10.6   Johansen协整分析方法

10.7    VECM的估计与统计推断

10.8    Johansen协整分析方法的应用

练习10

本章参考文献

第11章  金融计量中的条件异方差模型

导读

11.1   背景介绍

11.2   ARCH模型

11.3   GARCH模型

11.4   非对称GARCH模型

11.5   其它GARCH模型

练习11

本章参考文献

第12章  非线性金融时间序列模型

导读

12.1    非线性时间序列模型介绍

12.2    马尔可夫区制转移模型（Markov Switching Models）

12.3   门限模型(ThresholdModels)

12.4   应用

练习12

本章参考文献

第13章  CAPM理论与应用

导读

13.1    CAPM理论回顾

13.2    CAPM的实证检验方法

13.3    多因素CAPM

13.4    CAPM应用

练习13

本章参考文献

第14章  事件研究方法

导读

14.1    事件研究方法概述

14.2    事件研究的步骤

14.3    事件研究的统计检验

14.4    事件研究方法应用

练习14

本章参考文献

附录  矩阵代数与经典线性回归模型

导读

A1.1  矩阵代数初步

A1.2  经典线性回归模型的基本假设

A1.3   普通最小二乘估计（OLS）

练习 A1

金融计量学-张成思-目录.pdf
大小:(308.23 KB)

 马上下载