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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
2012-9-12 20:23:48
在百度文库里 大概看了作者的这篇博士论文PPT,比较深奥,尤其是涉及到内生状态转换回归模型;数据是历史数据,给出的买卖信号都是事后的,这里的疑问就是,这种技术做出来的东西,跟市面上计算机系统开发的一些炒股软件有何异(一般这些软件给出的都是事后信号)?,其次是,作者的论文是2011年9月应该差不多完成了,,现在差不多刚好一年了,不晓得杜博士有没有用你自己做的这个交易给出的买卖信号去市场上做投资决策,收益如何?在多大程度上能被市场所验证?
   如果能被市场验证,那么您做的这个系统不愧为一个很好的量化交易系统(可以卖给机构),有一定的实战意义!
   当然,这篇文章我没看懂哈,可能也有理解不到位的地方;同时,我的质疑更多的是从实践意义上说的,可能在学术上应该是篇很好的论文!
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2012-9-12 21:19:32
davil2000 发表于 2012-9-12 13:36
Doing the Math to Find the Good Jobs----------january 6, 2009, the walll street journal

http:/ ...
好的,谢谢楼主,呵呵,我是做传统技术分析路线的,主要注重投资策略的把握和技术分析的结合,以后我也会多学习SAS软件的
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2012-9-12 21:25:39
量化分析,有趣
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2012-9-12 21:26:39
greensky201 发表于 2012-9-12 20:23
在百度文库里 大概看了作者的这篇博士论文PPT,比较深奥,尤其是涉及到内生状态转换回归模型;数据是历史数 ...
感谢关注! 论文在9月份通过WISE学术委员会的评审。然而,那时所使用的还是“散件”代码,距离一个成形的金融软件还有很大距离。把这些计算代码整合起来,又花费了半年多时间。这期间,有机构联系过我,提出了一些条件和要求,但这里显然存在着信息不对称(尤其是知识产权保护)的问题,没有实质性的进展。另一方面,决策系统尚未成熟,一直在改进,目前仅以股指、有色金属等作实验对象。
除了关注最新的算法之外,市面软件也一直在跟进(包括昂贵的alpha软件)。如果有符合要求的,早拿来使用了。何必费力不讨好地开发新算法?毕竟,作为一个Quant(新学的时髦用语O(∩_∩)O~),最终目的还是要在市场中胜出。
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2012-9-12 21:35:14
我很好奇,2千万备择模型才能出一个可以使用的模型。这个数据是怎么来的?
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2012-9-12 21:52:15
apollonia 发表于 2012-9-12 21:35
我很好奇,2千万备择模型才能出一个可以使用的模型。这个数据是怎么来的?
《状态》一文有着详细介绍。
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2012-9-12 22:14:42
imfactory 发表于 2012-9-12 20:16
首先支持一下校友。
制度转换模型在学校时也学过一点,不过肯定没有LZ深入。但工作后发现,其实有些简单的 ...
很好的问题!
类似于海平面下的洋流运动,状态预测适于预测潜在的量价运动趋势;细微的价格波动则是如同海面上的浪花跳跃,适于使用通常意义的技术分析来捕获。换而言之,这里的状态预测适于对资本的量价运动作较长期的预测,这是与传统技术分析的区别之处。这样,使用状态预测时,结合简单技术分析,能够有效提高盈利水平。
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2012-9-12 22:20:30
这个是个好东西
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2012-9-12 22:37:18
关注
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2012-9-13 08:12:53
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2012-9-13 09:07:45
分享!
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2012-9-13 10:58:01
daxiaxj24 发表于 2012-9-11 20:02
SAS与STATA相比如何?
无可比性
SAS已发展成为一款商业智能软件
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2012-9-13 12:02:32
有学术精神!
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2012-9-13 12:22:00
努力学习中
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2012-9-13 15:15:26
davil2000 发表于 2012-9-13 10:58
无可比性
SAS已发展成为一款商业智能软件
这么犀利?有机会一定要学习下,少打下网球。。。
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2012-9-13 16:06:21
SAS功能强大!!!
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2012-9-13 18:11:37
昨天晚上在坛子首页就看到这篇帖子,比较忙,所以当时没回复。隔行如隔山,这领域我不懂,不过支持。
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2012-9-13 20:01:53
大概浏览下,没仔细看。支持LZ!!!
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2012-9-14 00:16:05
貌似记得跟大牛你讨论过一点点iml与matlab,虽然不懂这块,不管怎么说,顶一个
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2012-9-14 08:14:51
ziyenano 发表于 2012-9-14 00:16
貌似记得跟大牛你讨论过一点点iml与matlab,虽然不懂这块,不管怎么说,顶一个
O(∩_∩)O~  是有这档子事 感谢支持
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2012-9-14 10:20:50
要好好学习SAS啊
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2012-9-14 15:27:13
了解一下
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2012-9-14 22:20:42
说的好,但是不懂啊,本科生压力大!
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2012-9-15 00:12:09
看看
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2012-9-15 09:05:30
mulizhu 发表于 2012-9-11 20:35
貌似很牛
不错
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2012-9-16 09:08:11
好东西
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2012-9-16 15:43:05
我们上个学期刚刚接触到SAS啊!很厉害的软件!
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2012-9-17 00:20:17
好吧,这个还是有开发价值的。
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2012-9-17 04:19:01
liuwankai03 发表于 2012-9-11 19:39
不鼓励用数学的方法去玩儿期货证券,但鉴于你的努力,还是给予支持。
哈哈,说的太对了。。有一哥们儿,在多伦多年薪差不多20W加币,搞了个模型说能赚钱(外汇类)。
公司100W买他的,他不卖,后来自己拿钱(其中也有亲戚朋友投资进来),放进去几万的时候总是赚。
上数量级就赔,收益基本上和资本数量级成反比。。。后来工作也不干了,就相信自己那东西行。
后来回到北京干个50WRMB的分析类工作。。。。。。。模型也没什么进展。。。。。。搞了有快10年了
好像没富起来。

所以,大家看看就算。证券也讲究运气(消息也是运气一种),模型只能算人,不能算天!!
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2012-9-17 07:44:40
onlygs 发表于 2012-9-17 04:19
哈哈,说的太对了。。有一哥们儿,在多伦多年薪差不多20W加币,搞了个模型说能赚钱(外汇类)。
公司100 ...
如果干什么都和金钱挂钩,性质和意义就变了!
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