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【独家发布】BS, Vasicek, CRR model 原文
Chemist_MZ
2189 10
2012-12-20
三篇划时代的论文：


1973年，Black 和Scholes 第一次提出了不带有投资者偏好参数的期权定价公式，并且引入了动态对冲的概念


1977年， Vasicek 建立了随机利率模型，论述了利率期限结构以及债券定价的方法
Vasicek_JFE1977.pdf
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1979年，Cox,Ross, Rubinstein 首次提出了独立于BS的期权定价二叉树模型，为期权定价开拓了一种更加实用的方法


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Bumboo
2013-3-12 15:13:28
好文章！感谢分享
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szuwusongbin
2015-4-14 00:25:33
认同！
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liuyuchun-cumt
2015-4-21 21:23:02
不错经典的文章。感谢分享
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天空蔚蓝
2015-6-26 10:23:41
感谢分享,找了很久,好好研读.
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天空蔚蓝
2015-6-26 10:30:46
第一篇BS公式那片下载不了哦
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