stata下有一个F检验的命令

Eviews 如何操作没弄明白

如果是Eviews做的话，有手册可以学习。

common和cross-section specific项是针对变截距、变系数、混合模型而言的。

none、fixed、random是针对个体和时点是否为固定效应或随机效应而言的。

白仲林老师的书里有模型介绍。

点击Estimation键，随后弹出Pooled Estimation（混合估计）对话窗（见图23）。先对Pooled Estimation（混合估计）对话窗中各选项功能给以解释。

Dependent Variable（相依变量）选择窗：用于填写被解释变量。

Sample（样本范围）选择窗：用于填写样本区间。

Balanced Sample（平衡样本）选择块：点击挑勾后表示用平衡数据估计。

Common coefficients（系数相同）选择窗：用于填写对于不同横截面斜率（回归系数）相同的解释变量和虚拟变量。

Cross section specific coefficients（截面系数不同）选择窗：用于填写对于不同横截面斜率（回归系数）不同的解释变量。

Intercept（截距项）选择窗：从中可以选None（不要截距项）、Common（同一截距项）、Fixed effects（个体不同截距项不同）、Random effects（随机效应截距项）。

Weighting（权数）选择窗：从中可以选No weighting（等权估计）、Cross section weights（按截面取权数）、SUR（似不相关回归）、iterate to convergence（迭代至收敛）。“等权估计”的方法是所有的观测值都给以相等的权数；“按截面取权数”的方法是以横截面模型残差的方差为权数，属于广义最小二乘法估计。“似不相关回归”的方法是利用横截面模型残差的协方差进行广义最小二乘法估计，该法将自动修正横截面中出现的异方差和短期自相关；“迭代至收敛”方法当选择广义最小二乘法估计时，点击此键将保证参数估计一直到收敛为止。在Options对话框中可以给出收敛准则和最大迭代次数。