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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
3114 1
2016-12-17
不知道有没有人用R语言编写过关于知情交易者概率PIN的极大似然估计(或最大似然估计)的程序,求指导!

我自己编写的程序:在函数编写中用LK因式分解法,用泊松分布随机产生买卖订单,用malik函数跑数据,
每次运行过程长达1~2分钟(时间有点长了……,正常只要几秒钟就好吧),
然后在运行后会有数据溢出??因为提示有50处或50处以上的计算式子中出现:NaNs produced
而且运行结果中,两个概率参数超出0~1的范围了,尤其是alpha经常出现负值,而且甚至达到-2000多等,
本来我想在malik函数中添加对两个概率参数的范围限制,也许可以解决上面负值的情况,但是不知道如何添加。

如果也有人做的我们可以一起讨论一下,谢谢~

二维码

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2020-6-16 10:21:54
你好,请问你的PIN指标算出来了么?  我最近也在用这个写论文 谢谢回复啦
二维码

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