求助：在算Value at risk 的时候，时间窗口的选择

2020

收藏 2010-02-02

弱弱的问一声，算GARCH的value at risk跟时间窗口的选择有关系吗？比如用方差协方差法算VaR，不同的时间窗口的选择会有不同的VaR值，用GARCH也是这样吗？
（我用EVIEWS 应算出了条件方差，不同分布条件下的的分位数大小）

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2010-2-2 10:27:36

这是个精算问题吗？
精算中在算EC时的VaR，应该不是算方差的算法，而是通过改变BE Assumption中的各种假设，算出shareholders' profit与最优估计下的差，然后线性回归算出来的（其实是两次回归）。当然这只是一种方法。。。。。

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2010-2-2 10:33:22

说的完全不是一个东西...

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2010-2-3 00:16:02

我觉得这里所谓的时间窗口应该是数据的个数，不知道这么理解对不对~

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