Stata中空间计量分析的传统LM与稳健LM检验

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收藏 2019-12-30

由肖光恩教授翻译的《空间计量经济学：从横截面到空间面板》一书，对空间计量经济学的基本理论和方法都进行了较为详尽的介绍。书中所附加的代码为推动国内空间计量模型的使用起到了巨大作用。即使到2019年，很多学者对代码的拓展仍然以这些原始Matlab代码作为基础，并结合外文文献理论推导进行代码改写。
然而，论坛中很多朋友多次提问关于Stata中的LM检验问题。由于Stata软件中的空间计量命令由多个零散的命令组成，如果对命令了解的不够全面，很难做出一套完整规范的实证分析过程。本文仅就传统的LM检验做出一个Stata使用介绍。
Stata中空间计量LM检验命令为 spatdiag，该命令之所以成为传统的LM检验，是基于OLS模型的残差进行检验，验证模型是否存在空间效应。空间计量模型的设定一般以OLS模型为基础，一步一步深入展开。原书指出（P35-P37）：如果把OLS作为一个判断的分界点，一个解决方法就是检验，是空间滞后模型还是空间误差模型能够更好地描述数据。LM检验分为传统LM和稳健LM，分别对空间滞后和空间误差模型做测试。如果拒绝原假设，那我们就应该采用空间效应模型，而不应该使用OLS模型。
Stata中的操作步骤如下（以截面为例，附数据文件）：

columbusswm.dta
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columbusdata.dta
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（1）准备好原始数据columbusdata.dta和空间权重矩阵columbusswm.dta
（2）定义空间权重矩阵W。

复制代码

（3）调用原始数据，执行普通OLS回归。

复制代码

（4）进行OLS残差的空间效应检验。

复制代码

（5）最终结果如下：

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震震果实

2019-12-30 16:21:23

好东西，顶一下，码一下，转一下。

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Myron——

2019-12-30 18:31:09

膜拜膜拜

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dlovey

2020-1-4 11:18:54

面板呢

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fengdongfeng

2020-1-4 14:39:23

楼主，您好。请问对于固定效应、随机效应的普通面板模型应该如何做LM检验呢？

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317792209

2020-1-4 15:46:36

dlovey 发表于 2020-1-4 11:18
面板呢

面板也得从普通OLS做起

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tianwk

2020-1-5 19:18:50

thanks for sharing

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天神君

2020-1-11 22:27:15

317792209 发表于 2020-1-4 15:46
面板也得从普通OLS做起

大佬，空间面板的LM检验的代码是在你的代码上修改吗？

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wongkee

2020-2-12 14:11:30

请问这个检验结果怎么看，选SEM还是SLM

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lianxinlyb

2020-2-24 22:23:49

面板是如何检验呢？

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317792209

2020-4-4 14:01:59

lianxinlyb 发表于 2020-2-24 22:23
面板是如何检验呢？

面板数据的普通OLS，建议加上地区和时间虚拟变量，运用面板数据执行reg命令的双向固定效应回归。再运行上述命令

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317792209

2020-4-4 14:03:10

wongkee 发表于 2020-2-12 14:11
请问这个检验结果怎么看，选SEM还是SLM

文件LM检验结果显示应该接受SEM模型

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亲爱的路人2222

2021-1-16 18:20:55

317792209 发表于 2020-4-4 14:03
文件LM检验结果显示应该接受SEM模型

想请问下楼主，他这个莫兰指数并不显著啊？能做空间计量么？谢谢

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亲爱的路人2222

2021-1-16 22:08:56

317792209 发表于 2020-4-4 14:03
文件LM检验结果显示应该接受SEM模型

求教老师，想问下您文件的显示结果，空间滞后的统计量和显著性不是更优于空间误差么？为什么选择空间误差呢？请您不吝赐教谢谢

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亲爱的路人2222

2021-1-17 10:25:57

wongkee 发表于 2020-2-12 14:11
请问这个检验结果怎么看，选SEM还是SLM

你好，你的问题解决了么？我也不太清楚怎么看这个结果

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一只特立独行的猪_2020

2021-9-17 11:04:24

317792209 发表于 2020-4-4 14:01
面板数据的普通OLS，建议加上地区和时间虚拟变量，运用面板数据执行reg命令的双向固定效应回归。再运行上 ...

请问使用面板数据，进行空间固定模型、时间固定模型以及时空双向固定模型的LM检验，具体代码可以分享吗，我还是没有搞明白。不胜感激！！

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rph455097

2022-10-12 20:31:37

317792209 发表于 2020-4-4 14:01
面板数据的普通OLS，建议加上地区和时间虚拟变量，运用面板数据执行reg命令的双向固定效应回归。再运行上 ...

老师您好，请问可以分享一下这样做的代码吗？计量新手，怕自己弄错了

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imzzr

2022-12-12 17:05:57

Moran's I 指数也是检验空间自相关的把，应该都使用吗？

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Paula328

2023-1-15 12:57:52

请问Moran's I (error)不显著还可以进行空间计量分析吗

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一点也不希望

2023-2-28 15:34:14

Paula328 发表于 2023-1-15 12:57
请问Moran's I (error)不显著还可以进行空间计量分析吗

应该不可以吧

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17201570904

2023-5-22 08:07:06

fengdongfeng 发表于 2020-1-4 14:39
楼主，您好。请问对于固定效应、随机效应的普通面板模型应该如何做LM检验呢？

你好，你的问题解决了吗

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瑾小汐

2023-6-19 17:03:03

wongkee 发表于 2020-2-12 14:11
请问这个检验结果怎么看，选SEM还是SLM

看p值的显著性，一般来说，P值小于0.1则显著。应该选择空间滞后SAR模型

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楚秋玉

2023-11-18 13:18:46

博主好，请问在进行OLS残差的空间效应检验前，执行普通OLS回归，普通的OLS回归需要纳入控制变量嘛？可以不纳入吗？我纳入控制变量后，LM控制误差不显著，但是不纳入控制变量，显著。

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317792209

2023-11-18 13:41:13

楚秋玉发表于 2023-11-18 13:18
博主好，请问在进行OLS残差的空间效应检验前，执行普通OLS回归，普通的OLS回归需要纳入控制变量嘛？可以不 ...

模型形式和空间模型保持一致

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wangyueaabb1111

2023-12-14 09:39:04

spatdiag, weights(W)报错Matrix W is 30x30, regression has been carried out on 300 obs.
To run -spatdiag- weights matrix dimension must equal N. of obs
这是为什么呢? 有大佬知道吗

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317792209

2023-12-14 09:43:09

wangyueaabb1111 发表于 2023-12-14 09:39
spatdiag, weights(W)报错Matrix W is 30x30, regression has been carried out on 300 obs.
To run -spa ...

你做面板数据，用截面矩阵肯定不行啊

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W16122219575985

2023-12-17 17:17:23

wangyueaabb1111 发表于 2023-12-14 09:39
spatdiag, weights(W)报错Matrix W is 30x30, regression has been carried out on 300 obs.
To run -spa ...

估计你是用的是截面权重，很显然截面权重是不能匹配面板数据，为此，需扩大权重。采用spcs2xt命令来扩大空间权重矩阵。具体语法：
spcs2xt c1-c31,matrix(w1) time(9) //time(9)指空间权重矩阵扩大9倍。c1-c31表示31个研究对象；
spatwmat using w1xt.dta,name(W)

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wangyueaabb1111

2024-1-12 20:44:03

W16122219575985 发表于 2023-12-17 17:17
估计你是用的是截面权重，很显然截面权重是不能匹配面板数据，为此，需扩大权重。采用spcs2xt命令来扩大空 ...

上次用这个代码出结果了但是今天换了数据又报错了
Matrix W is 300x300, regression has been carried out on 299 obs.
To run -spatdiag- weights matrix dimension must equal N. of obs
大佬这怎么解决呢（spcs2xt用过了

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⑥六6

2026-2-2 12:26:25

楼主，想问一下大容量面板数据怎么进行LM检验呀，我的矩阵是7000乘7000的，数据量太大，根本跑不出来，该怎么解决呀

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