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请问一下我这个Eviews时间序列怎么确定是AR还是MA模型呢？
栗子栗子兔子
2877 14
2020-02-26
dec38e0a2d833823252e4af2bfe9688.png    请问一下我这个原序列就平稳了，我想建议ARMA模型来预测企业自由现金流，我这个数据是AR几阶 、还是MA几阶啊
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栗子栗子兔子
2020-2-26 22:54:34
感谢感谢 哪位大神来解答一下嘞
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祝贺人大
2020-2-27 16:54:16
偏相关和自相关图都是3阶截尾，ARMA（3,3）
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冰枫冷羽
2020-2-29 04:15:41
栗子栗子兔子 发表于 2020-2-26 22:51
请问一下我这个原序列就平稳了，我想建议ARMA模型来预测企业自由现金流，我这个数据是AR几阶 、还是MA几 ...
建议先检验下是不是白噪声，至于用哪个模型，根据这个图还真不好判断，因为ar模型的acf和pacf通常表现为acf拖尾，pacf截尾，而ma通常表现为acf截尾，pacf拖尾，arma通常表现为acf和pacf都拖尾。如果不是白噪声，你可以尝试下ar或者ma或者arma，然后从低阶到高阶，每次建立模型后，检验残差是不是白噪声，如果是，那建的模型就可以了。
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栗子栗子兔子
2020-3-2 12:19:55
冰枫冷羽 发表于 2020-2-29 04:15
建议先检验下是不是白噪声，至于用哪个模型，根据这个图还真不好判断，因为ar模型的acf和pacf通常表现为a ...
非常感谢你的回复，我这个数据一开始好像就是白噪声，没有建立ARIMA模型的意义了哈，我换了一组季度营业收入的数据。能帮忙看看是否还是能用ARIMA模型呢？
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栗子栗子兔子
2020-3-2 12:23:19
栗子栗子兔子 发表于 2020-3-2 12:19
非常感谢你的回复，我这个数据一开始好像就是白噪声，没有建立ARIMA模型的意义了哈，我换了一组季度营业收 ...
1583122617(1).jpg


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