网上很流行的一个推荐书目，但是没有提供资源下载。我看其中有些书还不错，所以就花点时间把他们都找来，一起发在这里。可能资源过大，传了还几遍都不成功，只要分成几部分上传。帖子题目都基本一样，所以也不难找全。这是第一篇，初级部分的一。
先看书目介绍：
入门书籍：
1.Futures, Options and other derivatives--by John Hull.（买）
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
2.Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork.
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。（ex-gf本来要去的学校，sigh）
3.Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie（买）
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
4.Financial calculus for finance II--Shreve
Shreve的新书，非常elegant， 非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
这一类还有一本Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski,也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
数学背景
5. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz(买）
如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。
作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。
6.Stochastic differential equations and....--Oksendal（买）
如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
7.Stochastic integration and....--Protter
如果觉得5比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
8.Numerical analysis---任何作者



Oksendal那本是我念本科时我们系的金工牛人彭实戈院士推荐给我的，所以乖乖买了读，就没再找什么电子版，还请见谅~没读过这本的建议找来读一下，很不错的一本（亲身体会），而且能入彭大院士法眼的书可不多啊~
连续时间那本是我们现在的教材，也买了……所以就没找电子版。其他的都在附件里。