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求解关于格林和伍德里奇书上对最小二乘法净化回归系数的问题
楼主
河图图
1815
1
收藏
2020-10-28
如题。个人理解格林书上对这个问题的说法是把回归元集分为两部分x1和x2,求y对x2的系数是用y对x1回归残差对x2对x1回归残差做回归后的系数结果。但是伍德里奇书上好像省略了y对x1回归得到残差这一步直接用y对x2残差进行回归。这样的话两种到底哪个是正确的呢?
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全部回复
沙发
wxg319
2021-11-2 08:23:50
这两种都是正确的,相通的,马上在统计与决策上有一篇文章 多元回归中多重共线的解释解释 可以看看 11月出来
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