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2011-01-12
老师您好。请教一个问题,谢谢了!

今天跟同学讨论了一个问题,本来以为是很简单的,没想到引起了很多争论。

是关于时间序列的回归问题,具体说是lag variable or lead variable的问题,我的数据是weekly data.
dependent variable是footfall, independent varibales有几个,其中一个是sale variable. 回归公式是footfall=c+ variable 1 + variable 2+variable 3+sale +error term
现在的问题是,我想在上面的回归公式的基础上,再分析sale之前那周对footfall的影响,也就是说需要再考虑sale前一周的变量。我的回归公式是 footfall=c+ variable 1 + variable 2+variable 3+sale(-1) +sale+error term (注意,这就是争论的地方,我认为sale 之前一周应该用sale(-1),可是同学说要用sale(+1))
请问究竟是要用哪一个是正确的么?

如果她说的是正确的话,那下面这个公式又该怎么解释呢?Yt=Yt-1+et-1, Yt是依靠它自己的前一期的变量的影响,这个Yt-1在eviews的回归公式里面不就是y(-1)么?
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2011-1-13 09:16:26
你的观点是正确的,用y(-1)表示。
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2011-1-21 14:26:00
谢谢老师!!

对不起,上来说谢谢有些晚了,最近忙的乱78糟,呵呵,现在我也明白我同学为什么说是+1了。她是想研究sale 之前那周是对Y是什么影响,是针对sale变量而言的前周,所以我想还是她是正确的,是(+1).
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2011-1-24 08:48:33
不客气,如果研究之前那周用y(1)。
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