英文文献：非平稳经济时间序列的相关、回归和协整
英文文献作者：S?ren Johansen
英文文献摘要：
Yule(1926)引入了伪相关或无意义相关的概念，并通过模拟表明，对于某些非平稳过程，即使过程是独立的，经验相关似乎也不会在概率上收敛。后来Granger和Newbold(1974)对此进行了讨论，Phillips(1986)发现了极限分布。我们建议区分经验相关系数和总体相关系数，并在非平稳变量的二元自回归模型中显示，由于数据的趋势性质，经验相关和回归系数不会收敛到相关的总体值。最后给出了两种利益的简单协整分析。分析表明，只需计算相关系数，就能更深入地了解非平稳变量的动态特性。