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宏观经济学
DSGE 两国模型的模拟问题
楼主
qiumuyuan
1961
1
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2011-11-07
在对DSGE模型求解后做模拟时,需要输入冲击z的协方差矩阵。在有多个冲击z时,有的文章中说明的协方差矩阵并非正定的。例如Jonathan Heathcote &Fabrizio Perri 的Finacial Autarky and International Business cycle 中,协方差矩阵的形式是:[0.0073^2,0.29; 0.29,0.0044^2],这是怎么回事?是我哪里搞错了?(这样的协方差矩阵得到的相关系数大于1)
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