A股上市公司投资者情绪指数及市场情绪波动数据（2000-2023年）

数据背景与简介

上市公司投资者情绪指数是衡量投资者对上市公司股票预期和情绪的综合指标。通过分析企业的基本面与市场表现，并结合投资者情绪相关因素构建，该指数旨在反映市场参与者的情绪波动，帮助投资者和分析师预测公司股票的未来表现。

本数据集参考唐玮、翟胜宝（2022）的研究，综合多项经济指标与情绪维度，利用正交化处理消除公司基本面因素影响，基于主成分分析合成投资者情绪综合指数。数据覆盖2000年至2023年，适用于投资分析、市场研究及学术研究。

一、数据基本信息

        •        数据名称：A股上市公司投资者情绪指数及市场情绪波动数据

        •        数据范围：A股上市公司（剔除ST类企业及金融类公司）

        •        数据年份：2000-2023年

        •        数据格式：Excel、Stata（.dta）

        •        数据处理：对连续变量进行缩尾处理，剔除极端值，确保数据质量可靠。

上市公司投资者情绪指数及市场情绪波动数据（2000-2023年）.zip
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二、核心数据指标

序号        指标名称        描述

1        营业收入增长率        反映企业增长潜力的核心指标

2        权益收益率        衡量公司为股东创造回报的能力

3        股票收益率        公司股票在市场中的表现

4        资产负债率        衡量公司财务风险

5        企业规模        公司市场占有率或总资产规模

6        企业账面市值比        公司市场价格与账面价值的比值

7        股票收益动量        股票价格的持续上涨或下跌趋势

8        托宾Q        公司资产市场价值与重置成本的比值

9        股票换手率        反映公司股票流动性及市场活跃度

三、数据处理方法

        1.        正交化处理

通过对营业收入增长率、权益收益率等基本面因素进行正交化处理，消除其对投资者情绪的直接影响，将残差作为情绪替代变量。

        2.        主成分分析

利用主成分分析，将情绪维度的核心变量合成投资者情绪综合指数，合计解释力度达85%。

        3.        缩尾处理

对连续变量进行缩尾，剔除极端值对分析的干扰，提升数据的可靠性和稳健性。

四、数据应用场景

        1.        投资者行为分析

探讨投资者情绪波动对市场表现及股票价格变化的影响，为投资策略优化提供数据支持。

        2.        企业价值评估

分析情绪指数与企业基本面之间的关系，评估市场情绪对企业估值的潜在影响。

        3.        学术研究与政策分析

适用于投资者情绪、市场行为及企业价值等领域的实证研究与模型验证。

五、参考文献

        •        唐玮, 翟胜宝. 投资者情绪,创新投入与企业价值[J]. 2022(2).

六、数据文件概览