2000-2023年A股上市公司投资者情绪指数(原始数据+do代码+结果)


一、数据说明：
资本市场中的股票价格既包括公司的基本价值，同时也包括投资者的主观认知偏差。因此，投资者情绪会通过影响股票价格对公司的股票收益造成影响，进而影响企业价值。


指数构建方法：
选取替代变量：选取营业收入增长率、权益收益率、股票收益率、资产负债率、企业规模等反映公司未来增长前景、风险以及信息不对称等基本面因素的替代变量。
正交化处理：将上述基本面因素与企业的账面市值比、股票收益动量、托宾Q及股票换手率这四个投资者情绪子维度进行正交化处理，以消除公司基本面因素的影响。
主成分分析：将残差作为投资者情绪替代变量进行主成分分析，选取合计解释力度为85%的主成分因子。
合成指数：将选取的主成分因子最终合成投资者情绪综合指数。


二、原始数据包含：
do代码
利润表
年个股换手率
年个股回报率
是否ST或PT
相对价值指标
资产负债表
投资者情绪综合指数

三、数据结果指标：

stkcd

year

证券代码

营业收入增长率

权益收益率

股票收益率

资产负债率

企业规模

企业账面市值比

股票收益动量

托宾Q

股票换手率

投资者情绪综合指数

四、数据预览：

2000-2023年A股上市公司投资者情绪指数(原始数据+do代码+结果).zip
大小:(38.39 MB)

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